期货市场经验不可复制，但是学习别人总结自己还是有必要的。陈效平的演讲文字稿。
各位投资界的前辈老师和朋友大家好。
非常珍惜有这么一个机会和这么多高手一起当面交流。
我先简单介绍一下我自己，我是一个业余投资爱好者，这些年一直是利用业余时间在做投资。
前几年做的并不好，最近两年才学会交易的三板斧，尤其是今年凭借好运气侥幸取得一些成绩。
但在全国这么多老师面前，我作为一个刚从坑里爬到坑沿的后生，操作手法还不够炉火纯青，因此不敢班门弄斧讲什么大道理，我就讲讲自己这些年在期货各类各种坑里的摸爬滚打，讲一下自己爬坑式的反思与探索。
希望能给有志于交易的散户带来一些借鉴，如果思路不对也请老师们予以辅证。
我的分享一共分为三大部分，第一大部分为个人交易历程，第二大部分为本次比赛期间的心路历程，第三大部分像和我一样的散户说说了几句心里话。
组别
重量组
组账户数
5715
账户昵称
期海浮萍
操作指导
参赛日期
2024-04-08
指定交易商
徽商期货
期初权益
1366457.51
期末权益
18844610.03
累计入金
0
累计出金
100000
综合排名
1
最大回撤率
71.99%
累计净值
14.99704
日收益率均值
3.20%
累计净利润
18341658.65
最大本金收益率
1341.29%
历史最大本金
1367465.51
日收益率最小
-35.93%
日收益率最大
57.58%
总交易天数
119
预计年化收益率
2940.56%
亏损天数
47
盈利天数
72
盈利占比
61.10%
交易胜率
60.50%
风险度均值
77.62%
手续费 / 净利润
0.042
夏普比率
13.19
最大绝对回撤
-16.52%
最高单日亏损
-6758939.42
收益风险比
40.84
净值标准差
0.14101
当日权益
18844610.03
上日权益
15489618.07
调整后的当日权益
18844610.03
调整后的上日权益
15489618.07
单项奖
长期稳定盈利组
175
收益额组排名 52
资管能力评级
评级
⭐⭐⭐
第一大部分：个人交易历程
大学毕业后本人进入建筑行业工作至今，行业淡季是业余时间较多，出于兴趣我开始利用业余时间研究投资。
08 年我开通了股票账户，09 年开通了电子现货账户，14 年开通了期货账户。
由于本职工作占用大量时间导致业余的时间不足，同年我停止了电子现货和股票交易，只研究期货交易一个市场。
向高手学习
欲善其事，必先利其器，进入投资行业对如何做好交易一无所知，我开始看书学习成功人士的经验。
我看了很多交易大师和高手的书籍，也从网上下载了期货交易高手的文章和资料，研究这些高手的成功方法。
看书也分阶段，初期侧重于技术方面的时候，研究各种技术指标、各种经典的图形组合，后期侧重于各种高手的心得体会、各种资金管理和交易策略。
开始交易后我还写了很多交易日记，尤其是把自己挨打的教训重点写下来，每隔一段时间再翻过来看看。
短线技术受挫，悟道基本面
由于看书先学的技术指标，再加上刚开始交易胆子比较小，因此以短线为主，天天都在追涨杀跌。
经过一两年的短线交易，等我把交易记录整理出来，发现这两年基本白忙活，往往几笔单子的盈利赶不上一笔单子的止损，两年的交易没有赚到钱。
我开始反思短线策略，短线方式不适合我，应该去主动寻找别的模式，看看别的模式是否更好。
正好这个时间，期货界四大天王横空出世，他们依靠对棉花基本面的判断，重仓持有棉花多单到最后都大赚，暴赚了数以亿计的利润。
看着四大天王各种报道，我忽然豁然开朗，这不就是我朝思暮想的交易方法吗？所以我要去研究基本面。
人生第一笔四倍的利润
2011 年之后，经过两三年的交易，我开始重点研究交易标的的基本面情况。12年年初，我了解到一个农产品全国各大产地都出现了减产情况，我想方设法凑了 10 万，开始重仓只有这个产品的多单。
经过两次洗盘，几个交易之后行情开始拉涨，K 线连续多个交易日一直维持上涨。
由于以往没有赚大钱的经验，手里多单盈利后，我既没有高抛低吸，也没有复印加仓，就这么一直持有不动，一个月之后我的本金已经变成 60 万左右。
交割前一个多月，行情开始往下回调，我认为行情已经见顶，于是将所有多单平仓，最终账户里留下来约 50 万。就这样，我赚取了人生第一笔四倍的利润。
经过这一次交易，我忽然发现原来基本面有这么大的威力，我只是持有投资不到半年就赚了四倍的利润，我这还没有浮盈加仓。我复盘时发现如果进行浮盈加仓，我这一波至少能赚十倍以上的利润。
懵懵懂懂中，我觉得自己好像脚掌握了交易的胜利，我开始畅想起自己的未来。这么多品种，每年我抓上一个品种总不难吧，每年翻上一倍，三五年我就可以赚几百万，实现我财务自由的梦想。
我开始更加努力和勤奋，逐一研究我交易标的的基本面，希望能再接再厉，走向一条通过交易实现梦想的康庄大道。
2013 年往后，我开始了以基本面为主的交易策略，准备在交易市场大杀四方。
悟道基本面之后再迷茫
然而悲剧的是，也就是从这一年开始，交易开始变得不顺起来。
通过研究基本面我看好相应品种，起手建立头寸，然而行情并没有我想得那样走，往往头寸建立好，行情便开始转向，我被逼止损清仓立场。
等行情恢复到我认为应该走的走势时，我又追进单子，然后行情又开始反向，我又被迫止损离场。
在离场之后就不敢再追进去，甚至把该品种删除自选。然而最后行情最终是按预期走下去，我手里却没有一张头寸，只留下了自身止损造成的伤害，累累伤痕。
往后几年时间，虽然偶尔也有个别品种抓到行情，但更多的交易是赚赚亏亏，交易水平没有实质性的提高。
我开始反思自己，是不是自己设置止损造成的，是不是有大行情就不要设置止损，以避免连续连续止损造成的不敢进场。
炒苹果巨亏，更迷茫
正好在我思考的时候，有个朋友告诉我烟台苹果大幅度减产，我问了不少烟台的朋友，他们都是减产。
于是我开始建立苹果多单，并随着行情上涨不停加仓。
然而建仓没多久，苹果开始了大幅度震荡，再往后行情开始了下跌，我一直持有多单不动，但随后价格跌破我的成本价继续往下走，我被迫进行部分减仓，但我仍坚信交保险苹果一定会涨回来。
进入九月份后，全国苹果产量尘埃落定，虽然烟台苹果减产，但由于其他产区增产，最终全国总产量是增产。
我已经没有任何希望来翻身了，我只能在低位将苹果终端全部砍仓，安全离场。
经过这一次大幅度亏损，我的本金一次性减少一半以上，这也是我这几年来出现的最大一笔亏损。
比亏损更严重的是我已经迷茫了，我不知道用什么方法去赚钱，无论用什么方法我做的都是亏钱。看来我不是期货市场万里挑一的天才，我没有吃这口饭的本事，我只能离开这个市场。
2020 年至 2022 年这三年，我基本上离开了期货市场，在场外闭关反思。
这段时间我做了几个方面工作，第一方面经常看期货行情走势，并虚拟自己交易结果；第二方面把自己前几年的主要成功和重大失败交易记录整理出来；第三方面看国内外期货高手主要成功和失败的案例，研究这些高手高手成功失败的原因。
这段时间我对交易不断的进行琢磨和反思，思考如何做好交易。
反思一：关于耐心
耐心止两方面，没有行情时候耐心的等行情，行情爆发后在起爆点建立头寸，耐心的持有。
期货大多数品种，大多数时间，内部供需都处在一个相对平衡状态，行情属于箱体震荡，不适合重仓去做。
但纵观这十来年，每一两年都会有个别品种后期出现较大的矛盾，这个时候往往会爆发比较大的行情。
我们耐心等的就是这些供需有特殊矛盾的品种，力争抓住这些风口上的行情。
坐在风口上猪都能飞起来，我又不缺时间，完全可以等待行情突变抓风口，但为什么反而被市场淘汰？
还不就是缺少耐心，耐不住性子等大行情爆发，整日沉浸在小行情里进进出出，大行情来的时候反而错过。
还有就是耐不住性子长期持有盈利头寸，想高抛低吸降低成本，但最终把方向正确的头寸弄丢。
我想以后必须在这方面改正自己，没有突出矛盾的品种就立场休息，等待机会，实在手痒就拿个小账户找找看看。
反思二：关于市场
期货战场如同战场，我们的资金就是我们的部队，我们小散户就是大头兵一个。
如何才能从一个士兵成长为正义显赫威震四方的将军？
从近百年来的中外战争来看，一个大头兵要成为高级将领，第一要敢拼，第二不唯上不唯书只唯实，第三打仗之前要“庙算”先能获胜，获胜概率比较大才能组织大规模的战斗。
典型的代表就是SY将军。但即使是战神SY也有陷入绝境的时候，这个时候他做的选择是为了避免全军覆没而率先突出重围。
我们一个小散户又有什么资格和市场对着干呢？市场趋势不按你的认知来，要么是你的认知不符合市场节奏，要么就是你的认知是一点概全，根本就是错的。
所以必须要尊重客观实际，敬畏市场，一切以跟随市场为主。
在市场大势面前，我们就是期货海洋上的一颗浮萍，实在渺小得很。
反思过往经历，当我懵懵懂懂，缺乏完整交易体系，只凭着初生牛犊不怕虎的精神，借助于好运气赚了一笔钱，就开始飘飘然，认为自己掌握了交易行为，真是夜郎自大，可笑至极。
看看吧，自己凭运气赚来的钱，最后的几年内很快凭实力还给了市场，直到现在被市场收割的体无完肤，伤痕累累，立场反思，这才幡然醒悟，看清楚市场和自己的关系。
反思三：关于期货交易中人性的修行
从开始投资到现在，也有十来年的交易经验了，我越来越感觉到，技术面也好，基本面也好，资金管理也好，都只是交易员的一个交易工具，或者说是组成交易系统的一块木板，交易能不能成功，核心还在交易员这个人的本身心灵修行上。
这两年我开始看高手谈修行的书，越看越发现自己前几年水平真的很差。
初入市场的自己做交易时而手鼠两端，时而固执己见，常常局限于自己的认知井口，看不到完整的世界。
金刚经说，凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。
做交易第一要做到的就是无我相，破我执。
要想成为优秀的交易员，不仅不能偏信网上数据，不能偏信大 V 观点，还要做到不过于相信自己，不执迷于自己认知。
在市场走势不利的情况下，要放弃内心执念。这个市场里不少大佬放不下执念和大趋势对着干，最后落得个生死道消的结局。
我们小散更是尘土一枚，经不起任何一点风吹雨打。
明明说要心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。
我们既然进入期货市场做交易，就要心无旁骛，专心交易。做交易杂念太多，就会畏首畏尾，投鼠忌器，进而造成交易心态变形。
清空杂念，盈利出金
做交易要想保持良好的心态，就要把心里所有杂念清空，把投入期货市场的钱当成游戏币或者是斗地主里面的欢乐豆，依据相应规则，专注于合适的方法，越滚越大。
如果有大幅盈利，则要不断的出金，账户的本金，全部撤除，只剩利润在做，即使亏损又何妨。这样的交易心态才更有利于做好交易。
反思了好久，下一步怎么去交易？期货盘面日内波动很难预测，前一两年的时间也证明了我做不好短线。
但事情的运行自由它内在的规律，不以人的意志为转移。
我要做的就是顺应事情发展的规律，根据基本面，结合行情，形成一套经得住推敲的交易逻辑，忽略掉盘面的日内波动，主抓不可逆的行情。
至于赚多少钱，就看老天爷的事，尽人事听天命，赚钱与否并不重要，重要的是专注于行情本身，专注于做正确的事。
以下是立场三年期间构建交易体系式的反思与感悟。
第一，期货交易要做到我想破我执，破除内心执念，敬畏市场，一切以市场为主，市场走势无时不在变动，技术面和基本面都会发生变化，做交易切不可有执念，对期货相关变化要看到想到做到，加强交易的执行力。
第二，做交易先做“庙算”记账，先根据基本面信息，形成一整套经得住推敲的交易逻辑，以技术面确定进出场点，持仓以中长线为主，主要抓趋势，不做震荡行情。
第三，要有绝对的耐心，耐心等待大行情到来，耐持有有利头寸不动。
如果进场后发生浮亏，支撑在当天或者第二天，最晚不超过第三天必须止损。
行情运行有力则耐心持有，直到出现反转信号后止盈离场。
第四，心无旁骛，专心交易，选择一个最适合自己的交易系统，坦然面对交易系统内的赚钱和亏钱，坦然接受交易系统规则以内的回撤，当赚则赚，当亏则亏，坚守好自己的交易系统就行了。
第五，从交易策略来看，别人大资金求稳，每年赚个 10 - 30% 就很好了，但我小资金要做大，就只有走激进策略，看好行情后重仓出击，浮盈加仓，先把资金做大，做大后再转为稳妥交易方法。
最近几年建筑工程行业是日薄西山，21 年和 22 年连续两年的痛苦坚守，我对行业好转不过有一任何一丝希望。
我想又经过社会三年的毒打，努力我的心境已经比前年好了很多了，我应该再再给自己一次机会，进入期货市场试试看，看能不能闯出一条路出来。就这样，二三年我分批筹集了十来万块钱，又进入了期货市场。
第二大部分：本次比赛期间的心路历程
第一，关于参加比赛。今天很早我就知道这盘比赛三月底开始，但刚开始对自己没有信心，觉得自己交易水平不行，去参加比赛也是丢人现眼，没有意思。在比赛开始后，我看到了排名前列各个高手的详细数据和操作手法。
我在想我应该参加比赛，这样可以把自己的数据和高手的数据对比，找出自己的不足，借机提高自己的交易水平。就这样，4 月 15 报名参加了比赛。
刚开始参加比赛还想着比赛能排名前几百名就很好了，没想到的是赶上了运气，抓住了风口，取得了还算不错的成绩。
第二，本次比赛之间的交易情况。
交易是认知的变现。本次比赛让我对于这句话有了更加刻骨铭心的感受。今年上半年做的比较顺的原因在于个人认知和盘面吻合。
具体到欧线集运这个品种，去年 11 月红海断航，航司绕行好望角吸收了大量运力，叠加航司基本上隶属于三大联盟，属于寡头行业，事件之后必然会大幅度上涨，且因以往欧线高点到过 1 万以上，本次上涨我不设具体目标点位，什么时间出现反转信号，什么时间平仓离场。
交易逻辑确定后，我开始做到欧线。
04 合约春节前后我抓了两波多，06 合约抓了一波，08 合约抓了一波。
但时间进入七月份，我又犯了先入为主执念的错误。
7 月 15 结合历史数据推断，并有显 24 年整年是个 N字形走势，N 字形第一个高点应该在 8、9 月份，然后行情见顶后下跌，10 和 12 合约高点都应该和 06 差不多。
因此我在七月初开始平仓 08 多单，移至移仓至 10 和 12 合约。
但行情见顶比我预计的早了两个月，下跌空间比我预计的也大了很多。
一查没多久，就遇到了下跌被迫止损。
由于个人认知没有匹配行情，做多的思路在 10 和 12 后 ,12 后又遭遇了重大挫折。7月和 8 月移仓一次，抄底三次，最终全部止损。
尤其由于欧线波动大，且经常大幅度跳空，其实是 5 分之 1 或者 4 分之 1 的仓位，依然就遭遇了极大的亏损了。
我一再提醒自己不要犯执念，但结果还是在同一个坑里再次栽根头，这也是我对本轮比赛期间表现最大的不满意所在。
第三，本次比赛期间的心理波动和反思
今年 7、8 月份，我连续几次下单都是亏损，下了单行情就往反方向走，所以我连续几次几次止损，利润大幅的回撤，成绩也退到了第 7-8名。
赚钱时代已经远去，亏钱睡不着觉的时代来临。
我想过退赛，但经过几个晚上的思考，我决定忘记亏损，忘记排名，专注于行情。
就算以后再次退出交易市场，也要坚持做到比赛结束。
也就是这几天，我发现只是我做的 欧线的逻辑已经转变，我开始反手做空，并随着逻辑再次演变，我又再次翻手，连续两次翻手后，我的竞争开始回升，这才取得了差强人意的成绩。
第三大部分：像和我一样的散户说几句心里话
做交易这十来年，我踩过无数的坑，又从一个一个坑里狼狈的爬出来。作为一个爬坑专业户，我想对有志于做好交易的散户说几句心里话。
一，不打无准备之仗，交易之前要系统的学习期货技术和基本面知识。拜师可能会加快你学习进度，但不要指望通过拜师立马赚很多钱。
二，起步阶段不要投入太多资金，根据自己的情况，拿个 5 万到 10 万进入起步市场，通过交易积累实战经验。一两年亏光了，如果觉得自己还想继续做交易，那就再拿个 5 万十万进来，盈利则要出金，把自己的本金都出去后，拿盈利来做交易，心态会好很多。
三，不要相信别人，尤其不要相信你自己，你唯一能相信的就是你的交易系统。
期货是反人性的，在这个市场上，你的对手就是你自己的人性。心魔难除，但也只有克服人性的弱点，你才有成功的机会。
四，前段时间看到网网上有高手谈交易，我觉得很有道理，摘录下来和大家分享。
交易是世界上最难成功的事业，也是最容易赚钱的职业。年轻人碰不得，智慧未开碰不得，没破情关碰不得，没有落魄过碰不得，不愿踏上修行之路碰不得。
作为一个散户，想从士兵成为一个将军，需要经历诸多艰难困苦，需要经历九九八十一难，方可凤凰涅磐，浴火重生。
期货交易是可以实现财富自由的一条路，但也是一场艰难淘汰率非常高的一一条路，可谓一将功成万骨枯。
期货市场不缺明星，缺的是寿星。作为业余散户的我，不想从坑里挖到坑边，看一眼再掉下去，我希望能在这个市场更长久的生存下去。
期海无涯，路漫漫兮其修远兮，吾将上下而求索。我会继续提高个人认知，努力改正自身不足，精研期货交易之道，为自己的梦想继续奋斗。
谢谢大家，我的分享到此为止。
