作为一个在券商摸爬滚打多年的从业者，今天用最通俗的方式，给大家讲明白：
量化交易到底怎么玩？主流策略都有哪些？
一、趋势跟踪策略“跟着大趋势吃肉，止损小趋势”
核心逻辑：用均线、MACD、布林带等技术指标，判断价格是否在上涨通道中，然后顺势做多。
典型模型：唐奇安通道、双均线金叉系统
二、均值回归策略“涨多了就跌，跌多了就反弹”
核心逻辑：价格长期围绕某个“平均值”波动，当价格偏离均值较远，就做反向操作。
代表工具：Boll、RSI、Z-score标准分数系统
三、套利策略（统计套利）“不赌涨跌，赌价差”
典型场景：
同行业两只股票走势高度相关，突然拉开距离系统判断这是短期偏离，做多A、做空B，等回归ETF对冲、股指期现套利、可转债套利都属于这个范畴
四、事件驱动策略“赌事件，靠反应快”
如年报发布、并购重组、限售解禁、政策落地等，用AI或规则模型识别机会，提前埋伏或抢先买入。
现在很多人用 DeepSeek + NLP 模型分析公告数据，效果不错。
五、高频交易（T+0策略）“靠速度吃差价，每天几十次”
对散户不太友好，需要低延迟的交易通道、自动化下单系统，但有些人用Python + OpenAI模型 + Tushare 数据也在跑策略。
高频交易不是“神操作”，但靠稳定系统可以日赚小利。
额外提醒：不是每个策略都适合所有人！关键在于：选择一个适合自己风险偏好 + 技术能力的策略，深耕下去。
