今天这篇文章，很多人劝我不要发，因为透露了太多交易的核心机密。但我觉得没什么大不了的，因为再好的东西，如果别人的认知和你不同，即使你说了，他们也理解不了。非但理解不了，还有人会故作高深地质问你：“有这么好的东西，你还发出来？”我只想说，发文章是我的爱好，分享真东西也是我的爱好。就像《孙子兵法》，几乎人人都读过，但真正能运用自如的又有几个？从来没人说《孙子兵法》不好，只能说是你用不好。所以，今天这个东西也是一样，你看懂了，价值百万；看不懂，那我只能说，每个人都有自己的因缘际会，我不强加干涉。

言归正传，咱们今天就来聊聊，如何进一步提高“二进三”打板策略的胜率和收益率。

上篇文章【用DeepSeek来做量化二进三打板！】我讲了我用DeepSeek写的打板策略，回测效果不太理想，曲线波动大，胜率也不高。这让我意识到，虽然AI辅助下的量化策略能帮我快速响应市场，但仅靠AI，还是难以有效提高胜率和收益率。

因为量化策略主要由特征、因子、模型和组合几部分组成，而这些，DeepSeek这样的大语言模型很难提供太大帮助。虽然DeepSeek降低了量化的入门门槛，提高了效率，但真正能不能创造收益，还是要看个人交易者的思路和想法。那么，我们的量化团队是怎么优化这个策略的呢？

首先，我们对选股条件进行了优化，剔除了半年内涨停次数小于3次的股票，以及一年内出现过8次以上连板的股票。前者可能没有涨停基因，后者抛压太大，筹码需要沉淀。

同时，我们还剔除了首板和二板出现反复炸板的股票，这表示它们的封板意愿不坚决，资金实力不强。另外，我们特别看重封单数量，不是收盘时的数量，而是封板那一瞬间的数量。

我们的量化策略会监控封单数的大小，筛选掉封板概率弱的股票。

接下来，我们优化了第二天的买入时机。我们一般是隔夜排好单，第二天根据集合竞价的情况来决定是否撤单。主要看成交换手量，如果集合竞价时出现爆量，换手率达到前一天的10%左右，就说明主力资金非常看好。

这时，个股涨停封板的瞬间，策略就会自动跟随买入。我们还引入了对比历史大量和大单排撤的分析，可以快速计算出个股当天涨停的概率。

一旦出现低开警报，就会立刻撤掉所有排队的单子。这样可以一边计算一边交易，随时根据行情调整，而不是仅仅依赖原策略中的单一技术指标。

再来说说当天买入后炸板的情况。原策略是主动离场，盈利空间小。但如果是在排队瞬间突发主力撤单，我们又被迫买入的情况，其实当天继续回封的概率是很大的。原策略在持股判断上不够灵活，稍微一跌就止损了。

这时，我们要观察炸板的是大单还是小单。如果都是小单，那说明主力根本没走，大概率会回封，就没必要止损。

我们的量化策略会监控回封强度和资金流入，观察有多少资金在这个位置跟进。如果没有达到主力出逃的量，就会继续持有；直到满足出逃量时，才开始拆小单离场。这样操作，利润会更大。

最后说说仓位。我们一般不会超过3.5成仓，而且在原策略的基础上加入了加仓机制。如果四板继续走强，就可以根据成交量适当加仓。优化后的效果怎么样呢？可以发现，总体盈利提升很大，收益率上去了，曲线图也非常平滑。

好了，今天的分享就到这里。

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